Séminaire du jeudi 7 décembre : JP Morgan

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Gregory Sidier dirige actuellement chez JPMorgan une equipe de chercheurs en algorithmes de trading dans le groupe de recherche quantitative de JP Morgan. L’ambition de cette equipe est de systematiser l’activite de la salle de marches de la banque et de produire des algorithmes capables d’emuler la reflexion strategique et les intuitions d’un trader.

Gregory a fait ses armes dans l’equipe de market making haute frequence d’options de JPMorgan et auparavant dans un hedge fund londonien, et est ancien diplome Telecom Paristech.

L’intervention portera d’une part sur l’activite de l’equipe algos et les methodes machine learning, statistiques et big data employees. Par ailleurs nous presenterons comment le machine learning et l’approche data-driven sont en train de transformer l’activite de la salle de marches. Bien que celle-ci a toujours genere et exploite un gros volume de donnees on observe aujourd’hui une acceleration et une utilisation des technologies de pointe. La recherche quantitative (“QR”) est impliquee de pres dans cette transformation et nous decrirons certains projets en cours. Enfin nous presenterons le nouveau programme de stages machine learning QR et comment poser sa candidature.